Insensibilidade ao Tamanho da Amostra
O que é a insensibilidade ao tamanho da amostra?
Insensibilidade ao tamanho da amostra, além de um termo enorme, é um fenômeno que explica o porquê muitos investidores analisam erroneamente o mercado financeiro e obtêm enormes prejuízos com um erro tecnicamente simples.
Por definição, a insensibilidade ao tamanho da amostra indica a nossa tendência à, diante da necessidade de determinar a probabilidade de um evento (como o sucesso de investidores na bolsa de valores, por exemplo), não respeitar o tamanho da amostra.
Ou seja, tomamos uma pequena parcela e a consideramos suficiente para representar o grupo como um todo.
Para ilustrar, vamos recorrer a acontecimentos comuns do cotidiano:
- Quando aquela sua amiga diz que "homens não prestam" porque os últimos relacionamentos dela foram um fracasso, ela está sob o efeito da insensibilidade ao tamanho da amostra (afinal, ela não está analisando o comportamento de todos os homens do planeta para emitir um julgamento);
- Quando a sua avó diz que a cidade está ficando cada vez mais violenta porque as notícias na televisão são predominantemente negativas, ela está sob o efeito da insensibilidade ao tamanho da amostra (afinal, ela não considerou todos os casos de violência no passado e no presente, nem a progressão do número de habitantes, para emitir um julgamento);
- Quando, antigamente, se multiplicavam as "piadas" de que loiras eram mais burras, porque algumas mulheres com essa cor de cabelo não eram vistas como espertas, as pessoas estavam sob o efeito da insensibilidade ao tamanho da amostra (afinal, elas não submeteram todas as loiras a testes de Q.I., por exemplo, para emitir um julgamento).
Com esse último caso, aliás, podemos explicar como a insensibilidade ao tamanho da amostra contamina até os estudos acadêmicos. Isso porque estudiosos, analisando grupos isolados, podem tomar como verídicas conclusões que não valem para todos.
Assim, se o pesquisador seleciona apenas as loiras de uma cidade X e elas coincidentemente têm um Q.I. menor, propagar que "as loiras são burras" é um erro. Isso porque o tamanho da amostra afeta diretamente os resultados.
Mas o que isso tem a ver com o meu dinheiro?
Essa pergunta pode muito bem estar pairando na sua cabeça, como uma nuvem negra.
A verdade é que, realmente, as loiras, a violência e o histórico amoroso da sua amiga não têm qualquer relação com o seu dinheiro - pelo menos não aqui.
A influência real está baseada no tipo de erros gerados pela insensibilidade ao tamanho da amostra.
Um investidor que, sob o viés de sobrevivente, apenas considera os fundos de investimentos ativos para determinar se é uma boa ideia aplicar dessa forma, está sofrendo de insensibilidade ao tamanho da amostra.
Agora imagine se os resultados o empolgam e, após investir, ele leva um baita prejuízo.
Certamente ele pensará: "mas eu estudei tanto, comparei dados e fiz a melhor escolha entre eles. Onde eu errei?". Nós já sabemos a resposta, certo?
O mesmo pode acontecer com consumidores. Ao refletir sobre o melhor sabão em pó para lavar as suas roupas, o que você está se perguntando é : "qual deles têm a maior probabilidade de deixá-las limpas?". Para tanto, você se dirige ao supermercado e compara as cinco opções das gôndolas.
Contudo, se o supermercado em questão tem uma parceria com algumas marcas e/ou prioriza os seus próprios produtos, é possível levar para casa um produto mediano como "o melhor entre todos os sabões em pó". O tamanho da sua amostra te induziu ao erro e a desperdiçar dinheiro nessa compra.
E esses são apenas alguns exemplos.
Portanto, para garantir que as suas análises futuras (de grandes investimentos a pequenas compras do dia a dia) sejam estaticamente mais precisas, se atente ao tamanho da amostra adotada.
Não é necessário enlouquecer considerando cada mínimo item, mas sim desenvolver a consciência de até onde aquele grupo representa o todo. Do contrário, ao invés de "piadas" de loiras, a próxima piada de péssimo gosto da sua vida serão as suas próprias escolhas e seus resultados.
