Logo Mais Retorno
videos

O que é CORRELAÇÃO?

Autor:Equipe Mais Retorno
Data de publicação:03/01/2023 às 20:29 -
Atualizado 24 dias atrás
Compartilhe:

A correlação é uma medida estatística que informa se existe uma relação entre duas variáveis. Aplicando essa definição ao mercado financeiro, torna-se útil para entender o comportamento entre dois ou mais ativos. Saber disso também é importante para manter sua carteira segura, pois você deve acompanhar os acontecimentos atuais.

A correlação é uma medida que também aparece na Modern Portfolio Theory de Harry Markowitz. Markowitz declarou que o risco de uma carteira é composto por uma função das variâncias juntamente com as correlações dos ativos. O risco da carteira é resultado das variâncias e das correlações.

Correlação negativa
Ocorre quando os ativos se movem na direção oposta. Cada vez que o dólar se valoriza, o Ibovespa se desvaloriza. Se um ativo de sua carteira de investimentos depreciar e prejudicar sua renda, haverá pelo menos um que aumentará de valor. O índice deve estar próximo de -1.

Correlação positiva
A correlação se torna positiva quando todos os seus ativos se valorizam juntos. Seu índice fica próximo de +1 e isso não indica exatamente que é um bom negócio. Se você optar por investir em ações na Bolsa, não adianta investir em várias empresas achando que haverá diversificação.

Correlação neutra
Quando um ativo não tem relação com o outro, temos uma correlação neutra, próxima de zero, o que, na prática, não existe. O mercado é complexo e é impossível ver essa neutralidade absoluta entre os investimentos. Portanto, a melhor correlação é aquela mais próxima de -1 ou zero.

Quer aprender mais sobre Correlação? Dê o play no vídeo! 

Sobre o autor
Autor da Mais Retorno
A Mais Retorno é um portal completo sobre o mercado financeiro, com notícias diárias sobre tudo o que acontece na economia, nos investimentos e no mundo. Além de produzir colunas semanais, termos sobre o mercado e disponibilizar uma ferramenta exclusiva sobre os fundos de investimentos, com mais de 35 mil opções é possível realizar analises detalhadas através de índices, indicadores, rentabilidade histórica, composição do fundo, quantidade de cotistas e muito mais!

Inscreva-se em nossa newsletter