CARTEIRA DO QUANTIX HEDGE FIM

SETEMBRO/2006

• Títulos Públicos

  52,27%

  R$ 13,07 mi

• Operações Compromissadas

  29,59%

  R$ 7,40 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  16,80%

  R$ 4,20 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  0,41%

  R$ 103,61 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,34%

  R$ 84,04 mil

• Valores a pagar

  0,29%

  R$ 73,33 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,27%

  R$ 66,60 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 4,03 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,01%

  R$ 2,24 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 184,62

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -725,00