CARTEIRA DO HG Carteira Administrada Hedge FIM

MAIO/2006

• Ações

  24,50%

  R$ 2,05 mi

• Títulos Públicos

  21,18%

  R$ 1,77 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  15,63%

  R$ 1,31 mi

• Outras aplicações

  14,18%

  R$ 1,19 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  9,20%

  R$ 770,69 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  6,17%

  R$ 517,33 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  3,02%

  R$ 252,88 mil

• Valores a pagar

  2,78%

  R$ 233,08 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,89%

  R$ 74,63 mil

• Opções - Posições titulares

  0,72%

  R$ 60,14 mil

• Disponibilidades

  0,67%

  R$ 56,06 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,63%

  R$ 52,58 mil

• Valores a receber

  0,55%

  R$ 45,83 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,11%

  R$ 9,09 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,01%

  R$ 544,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,23%

  R$ -19,45 mil